國際清算銀行 2010年第3季報告-2

上篇看到的是BIS報告中整理的表格，


這篇主要分享一下怎麼在BIS公布的統計表中，

看出主要國家對各個國家的曝險程度，


畢竟許多國際機構都陸續發布警告，認為未來債務問題將是全球經濟面臨的最大風險！

 

 

 

 

 

 

 

◎    用到的資料如下：

 

     2010年第3季，BIS公布的相關統計資料：

　　pdf檔：http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qa1009.pdf

  　　 Excel檔：
                  １．  Locational banking statistics　　　　
                       http://www.bis.org/statistics/bankstats.htm

 

            ２． international financial statistics

                  http://www.bis.org/statistics/consstats.htm　

 

其中， 

最主要是要看國際金融統計(international financial statistics)部分，

主要有4張表如下：

 

Table 9A: Consolidated claims of reporting banks - immediate borrower basis

On individual countries by maturity and sector / Amounts outstanding

 

Table 9B: Consolidated foreign claims of reporting banks - immediate borrower basis

On individual countries by nationality of reporting banks / Amounts outstanding

 

Table 9C: Consolidated foreign claims and other exposures of reporting banks - ultimate risk basis

On individual countries by sector and type / Amounts outstanding

 

Table 9D: Consolidated foreign claims¹of reporting banks - ultimate risk basis

On individual countries by nationality of reporting banks / Amounts outstanding

 

 

 

首先，先解釋一下這４張表，

9A、9B、9C、9D都是各國銀行風險統計，一般區分兩種：

一、直接債務人風險基礎債權
      （Claims on an immediate borrower basis）
        －係指跨國債權之原始風險所在國（allocated to the country 　
            where the original risk lies），而不論是否將該跨國債權之風險
           移轉回母國或他國，或是否有提供保證，分為「自有資產」及
          「信託資產」。9A、9B即是此類。

 

二、最終借款人風險基礎債權
       （Claims on an ultimate risk basis）

        －係「自有資產」及「信託資產」，經過風險移轉後，按各
            最終債務國別合計填報之跨國債權。 9C、9D即是此類。

 

(上述文字擷取自中央銀行網站　http://0rz.com/RbsxYF

相關名詞解釋說明可參照此連結；

另可將9A、9C，對照一下中央銀行填報的表格http://0rz.com/vR0X2a ，就更清楚啦！)

 

 

 

9B跟9D算是9A跟9C的分類版

 

9A跟9C都是單國的曝險金額，

係依照債權的剩餘期間（Maturities）/部門別（Sectors）…等分類；

 

而9B跟9D則是依照債權國家(BIS僅列出主要國家)來分類，
這就可以看出這些主要國家在各個國家的曝險金額。

 

 

簡單來說，

若只是要看單一國家的債務總額，可以對照一下9C

若是要看國對國的曝險程度的話，就要看9D。

 

 

了解以上介紹後，就可以自行加總變化囉，

例如說要算全部銀行對歐豬五國的曝險程度、

或是德國對歐豬五國的曝險程度…等，

 

 

一般我都用9D來計算、觀察！

但要注意的是，9D列的是國外債權(Foreign claims)，
只包含銀行(Banks)、公共部門(public sector)，以及非銀行之私人部門(Non-bank private sector)的債權；
並不包含其他曝險(Other exposures)喔！

所以要看清楚！




大概就是這樣囉！有錯請指正＆指教！